【珞珈经管创新论坛】第119期:加拿大曼尼托巴大学金融学讲席教授路磊来院讲学
12月4日上午,珞珈经管创新论坛第119期在学院举行。本次论坛邀请加拿大曼尼托巴大学Bryce Douglas金融学讲席教授路磊作题为The Risk and Return of Cryptocurrency Carry Trade(加密货币套利交易的风险与收益)的学术报告,学院师生及校外老师、业界人士参加。路磊教授分析了加密货币套利交易相关的风险和收益。横截面套利交易策略,包括买入高息加密货币和做空低息加密货币,年化回报率为 43.4%,夏普率为 0.74。研究结果表明,套利回报不能用流行的加密货币因素来说明,...